De geschiedenis van Madrid gaat niet zover terug als bijvoorbeeld de geschiedenis  van Barcelona. Dat komt omdat Madrid niet aan de havens ligt en ook niet aan een belangrijke handelsroute. Madrid was vroeger dus geen belangrijke stad voor Spanje.

De geschiedenis gaat terug naar ongeveer de 9^de eeuw. Toen was Madrid in handen van de Moren. Die bouwde een paleis in Madrid met de naam ‘Al Majrit’ dat betekend ‘waterbron’. Daar is de naam Madrid afkomstig van.

In 1803 werd Madrid veroverd door Alfons VI van Castilië. De ‘Al Majrit’ was toen geen moskee meer, maar werd een kerk met de naam Almudena-Kathedraal. In 1123 kreeg Madrid zijn eerste stadsrechten. In 1520 kwam koning Karel 1 naar Castilië, maar Karel 1 was geen Spanjaard. Karel zorgde ervoor dat Castilië de hoofdstad Toledo kreeg en door bepaalde uitbreidingen richtte hij ook nog het Rijk van Aragón op met als hoofdstad Zaragoza. Hierdoor ontstond een nieuw Spanje. Hierdoor keerde Madrid zich tegen de koning tijdens de opstand van de Comunidades. . In 1561 bracht de zoon van de koning, Filips II Madrid naar het Spaanse gerechtshof en op die manier werd Madrid de hoofdstad van Spanje.

Toen kwam Karel III aan de macht. Hij wilde ervoor zorgen dat Madrid meer uitstraling kreeg, door in 1716 mooie paleizen te bouwen. Hij zorgde er ook voor dat er ziekenhuizen en bruggen gebouwd werden. Tijdens zijn regime steeg Madrid aanzienlijk. Daardoor werd Karel III een geliefde koning bij de Madrilenen. Na Karel III volgde zijn zoon en zijn kleinzoon, maar die maakte er allebei een potje van en traden al snel weer af. In 1808 werd Madrid veroverd door Napoleon Bonaparte. Vanaf dat moment begon de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Dat leidde ertoe dat in 1814 de zoon van Karel III, Ferdinand VII weer aan de macht kwam. Vanaf dat moment volgende de koningen elkaar in snel tempo op.

Tijdens de 20^ste eeuw steeg de bevolking van Madrid met grote getale. Hele dorpen werden ingelijfd en er werden nieuwe wijken opgericht. In 1936 ontstond de Spaanse Burgeroorlog. Door de oorlog werd Madrid ernstig getroffen en ging het flink achteruit. Madrid werd tijdens de Spaanse Burgeroorlog drie jaar lang bezet. Tijdens die oorlog was het doel om zoveel mogelijk burgers uit Madrid te doden. In 1939 werd Madrid ook voor het eerst gebombardeerd.

Aan het einde van Spaanse Burgeroorlog kwam dictator Francisco Franco aan de macht. Die kreeg niet alleen de macht over Madrid, maar over heel Spanje tegelijk. Ondanks de dictatuur kwamen steeds meer mensen naar Madrid toe om werk te zoeken. Rond 1940 werd Madrid steeds groter. Hierdoor moest in 1963 voorsteden gebouwd worden. Madrid beschikte voor 1963 over 66 km², maar in een aantal jaar werd dat uitgebreid tot 606 km². Toen Franco overleed kwam er in 1978 een constitutionele monarchie en in 1979 werd de eerste burgemeester van Madrid gekozen. De koning van Spanje werd toen koning Juan Carlos 1. Die op dit moment nog steeds regeert. Door deze monarchie kwam er een einde aan de jarenlange dictatuur en onderdrukking. Vanaf dat moment groeide Madrid weer. Ook de levenskwaliteit van de stad steeg en Madrid groeide uit tot een ware wereldstad. Ook op het gebied van economie, kunst, onderwijs, cultuur en technologie.

In 2004 heeft Madrid te maken gehad met een grote tegenslag. Madrid had namelijk te maken met een terroristische aanslag. Ongeveer 200 mensen overleden en 180 mensen raakten zwaar gewond. Madrid was bijna weer terug bij af, maar heeft zichzelf overwonnen. Madrid bleef maar stijgen en zette zichzelf steeds beter op de wereldkaart. Madrid is verdeel in 21 stadsdistricten en kent twee beroemde voetbalclubs; Real Madrid en Atlético Madrid.